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违约概率是什么

2018-10-25 15:48 高顿FRM官网责编：不过FRM不改名

　　违约概率是什么

　　违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素。

　　违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

　　违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。

　　对商业银行信用风险管理而言，违约概率测度居于基础性地位，发挥着重要作用。

　　首先，这是进行信用风险管理的首要条件。作为测量信用风险的一种基本方法，信用评级的作用是建立在对借款人违约概率的测度基础上的。

　　其次，这是衡量不同评级体系优劣的客观标准。如果没有违约概率的测度，就难以衡量不同评级体系的优劣。

　　再次，这是提升商业银行风险管理素质的重要动力。

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